Описание работы
Разрабатывать и постоянно оптимизировать управление общим рыночным риском компании и стратегии исполнения сделок. Создавать соответствующие планы по позициям и исполнению на основе текущего риска, ликвидности, рыночных условий и транзакционных издержек. Развертывать торговые стратегии и управлять позициями на нескольких внешних биржах и каналах ликвидности. Устанавливать различные торговые механизмы, включая полный перенос риска, частичный перенос риска, управление чистыми рисками и динамическую корректировку. Контролировать текущие позиции, прибыль и убытки от сделок, затраты на финансирование, спреды, проскальзывание, ликвидность и риски контрагентов. Постоянно повышать эффективность исполнения, оценивая глубину рынка бирж, комиссии, ставки финансирования и издержки рыночного воздействия. Сотрудничать с командами продукта, технологий, риск-менеджмента и трейдинга для автоматизации торговых процессов и управления рисками. Устанавливать лимиты рисков, механизмы предупреждения, процедуры обработки исключений и планы аварийного контроля рисков. Оценивать и подключать новые торговые платформы, брокеров, маркет-мейкеров или поставщиков ликвидности. Постоянно снижать транзакционные издержки, расходы на финансирование и необоснованные рыночные риски.
Ключевые обязанности
- Разрабатывать и внедрять системы управления рыночными рисками
- Создавать и оптимизировать стратегии исполнения сделок на нескольких платформах
- Мониторить и управлять текущими торговыми позициями и показателями риска
- Устанавливать механизмы контроля рисков и протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации
- Оценивать и интегрировать новые источники ликвидности и торговые площадки
- Сотрудничать с межфункциональными командами для автоматизации торговых процессов
- Анализировать и улучшать качество исполнения и эффективность затрат
- Разрабатывать количественные модели для оценки рисков и управления позициями
Требования к кандидату
- 5+ лет профессионального опыта в трейдинге, количественной торговле, маркет-мейкинге, проп-трейдинге или управлении торговыми рисками
- Глубокое понимание цифровых активов, включая спот, фьючерсы и бессрочные контракты
- Обширный опыт кросс-платформенной торговли и управления позициями
- Подтвержденный опыт управления крупными торговыми рисками, рисками инвентаря или торговой книги
- Детальное знание стакана заявок, ликвидности, проскальзывания, ставок финансирования, базиса, плеча, маржи и механизмов ликвидации
- Знание основных торговых платформ цифровых активов и их механизмов исполнения
- Способность самостоятельно разрабатывать торговые и риск-менеджмент системы
- Сильные аналитические, количественные и оценочные навыки в области рисков
- Отличные навыки исполнения и способность вести проекты от концепции до реализации
Предпочтительные квалификации
- Предыдущий опыт работы в биржах цифровых активов, маркет-мейкинге, проп-трейдинговых компаниях, хедж-фондах или количественных торговых фирмах
- Опыт создания автоматизированных торговых систем или систем управления рисками
- Знание API бирж и алгоритмического исполнения сделок
- Навыки программирования или обработки данных
- Опыт управления высокообъемной торговлей или крупными деривативными позициями
- Опыт создания торговых, риск-контрольных или исполнительных систем с нуля
Основные цели
- Создать всеобъемлющую и масштабируемую систему исполнения сделок и управления рисками
- Успешно развернуть торговые стратегии на внешних торговых платформах
- Поддерживать общий рыночный риск в рамках параметров, установленных компанией
- Постоянно оптимизировать проскальзывание, затраты на финансирование, транзакционные издержки и эффективность капитала
- Перевести исполнительную систему с ручных на систематические и автоматизированные операции
Преимущества
Возможность удаленной работы
