量化研究员 at Zonff Partners

职位描述

核心职责

• 开展全面的数据挖掘、处理与统计分析，从海量数据中提取可执行洞见。包括设计数据采集框架、执行数据清洗工作，并运用高级分析技术识别趋势与相关性。
• 开发并实施机器学习算法与统计模型，用于分析市场行为、评估风险因子及生成预测信号。需负责验证模型假设，确保其在多变市场环境中的稳健性。
• 基于历史数据对量化策略进行严格回测，评估夏普比率、最大回撤及风险调整收益等绩效指标。通过迭代参数调优实现策略效果优化与盈利提升。
• 与量化分析师及交易员协作，将研究成果转化为可执行交易策略。同时负责维护数据质量标准，监控数据源、解决不一致问题，确保全分析周期的数据完整性。
• 以清晰简明的文档记录分析流程、模型结果及策略建议。包括撰写技术报告、向利益相关方展示研究成果，并对所有分析交付物实施版本控制。

任职要求

• 数学、统计学、金融工程、经济学或相关量化领域硕士及以上学历，具有学术研究或行业应用的成功案例
• 精通Python/R/SQL等编程语言，熟悉Pandas/Scikit-learn/TensorFlow等数据处理、可视化及统计建模框架
• 具备量化金融领域的专业分析能力，熟悉投资组合理论、风险管理及算法交易概念，对金融市场与工具有深刻理解
• 出色的细节导向型问题解决能力，能处理复杂数据集并得出有效结论，有量化模型开发优化成功案例
• 适应快节奏工作环境，兼具独立工作与团队协作能力，擅长向非技术人员传达技术成果，有跨部门项目经验者优先
• 熟练使用Bloomberg终端/MATLAB/Excel等量化分析工具，熟悉AWS/Google Cloud等云计算环境者加分
• 深刻理解金融监管合规要求，确保分析工作符合道德法律标准，有合规相关经验者优先
• 优秀的时间管理与多任务处理能力，能按时交付高质量成果，有并行推进多个项目经验者优先
• 具备流畅的英文沟通与文档撰写能力，中文双语能力可支持本地市场分析者优先
• 有金融机构/对冲基金/金融科技公司量化研究经验者优先，持有已发表研究成果或专利模型者显著加分