職務内容
トレーディングリスク管理の専門家として、取引活動に伴うリスクの特定、評価、軽減を担当します。この役職では、規制基準および組織方針の順守を確保するため、金融市場とリスク管理原則に関する深い理解が求められます。取引業務を継続的に監視し、潜在的な脆弱性を検出して是正措置を実施することが含まれます。また、ビジネス目標と市場動向に沿ったリスク管理フレームワークの構築と維持において重要な役割を果たします。
主な職務
- 市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクを含むすべての取引プロセスにおける包括的なリスク分析を実施し、潜在的なエクスポージャーポイントを特定してターゲットを絞った監視戦略を策定します。
- 高度なデータ分析ツールを活用して異常な取引パターンやイベントを検出し、リスク事象の根本原因に対処するための堅牢な防止メカニズムを作成します。
- 主要なリスク指標を追跡し、意思決定に役立つ実践的な洞察を提供するため、日々のデータ収集、統計分析、レポート作成を行います。
- 技術チームと緊密に連携して、リスク管理アルゴリズムとシステムの設計、テスト、検証を行い、運用要件と規制基準を満たすことを確保します。
- 取引チーム向けの政策策定、プロセス最適化、トレーニングプログラムを含むリスクガバナンスフレームワークの強化に向けた部門横断的な取り組みに参加します。
- 上級管理職向けに詳細なリスク評価レポートを作成し、新たなリスク、軽減の進捗状況、改善のための提言を強調します。
- 業界規制、市場動向、内部リスク管理プロトコルについて最新の情報を把握し、コンプライアンス要件との継続的な整合を確保します。
- 過去のリスク事象を分析し、得られた教訓を特定して再発防止策を実施することで、インシデント対応を支援します。
- リスクシナリオモデリングとストレステストに参加し、潜在的な市場混乱が取引ポートフォリオとリスクエクスポージャーに与える影響を評価します。
- コンプライアンスおよび監査チームと調整して、リスク管理慣行が文書化、レビューされ、内部統制基準に沿っていることを確保します。
求めるスキル・経験
- 金融、リスク管理、経済学、または関連する定量分野における学士号以上（修士号以上が望ましい）。
- 銀行、フィンテック、または投資セクターにおけるトレーディングリスク管理、金融リスク分析、または同等の役職での実務経験（3年以上）。
- VaR、CVaR、ストレステストなどのリスク評価手法、統計モデリング、データ可視化に精通した強力な分析スキル。
- 大規模なデータセットを処理し、リスク監視ワークフローを自動化するためのプログラミング言語（Python、R、SQL）およびデータ分析ツール（Excel、Tableau、Bloomberg Terminal）の習熟。
- バーゼルIII、MiFID IIなどの金融規制およびISO 31000、COSO ERMなどのリスク管理フレームワークに関する深い理解。
- 非技術的なステークホルダーに複雑なリスク調査結果を提示し、部門横断チームと協力するための優れたコミュニケーションスキル。
- リスク報告と分析において細部に注意を払いながら、独立して作業し、複数の優先事項を管理する能力。
- 革新的なリスク軽減ソリューションを設計し、既存のリスク管理プロセスを最適化するための強力な問題解決能力。
- 技術開発とシステムテストの取り組みを支援するための取引システムアーキテクチャとリスク管理統合に関する知識。
- FRM（Financial Risk Manager）またはPRM（Professional Risk Manager）などの資格があることが望ましい。