Описание должности
Как MEV-квантовый исследователь, вы будете играть ключевую роль в разработке и оптимизации алгоритмических торговых стратегий, использующих возможности максимальной извлекаемой стоимости (MEV) в экосистемах децентрализованных финансов (DeFi). Эта должность предполагает создание передовых торговых механизмов, таких как системы аукционов Just-in-Time, для увеличения доходности маркет-мейкеров (MM) и улучшения общей ликвидности бирж. Вы также будете отвечать за разработку и поддержку открытых торговых ботов, которые выявляют и используют арбитражные возможности MEV на различных децентрализованных биржах (DEX). Кроме того, вы обеспечите надежность и производительность этих ботов с помощью надежных систем мониторинга, поддерживая соответствие цен данным оракулов для предотвращения проскальзывания и рыночных неэффективностей. Роль требует глубокого понимания блокчейн-протоколов, торговых стратегий и количественного анализа для предоставления высокоэффективных решений в динамичной децентрализованной среде.
Ключевые обязанности
- Разрабатывайте, совершенствуйте и внедряйте алгоритмы торговли на аукционах Just-in-Time для максимизации доходности маркет-мейкеров, одновременно оптимизируя ликвидность бирж с помощью анализа рыночных данных в реальном времени и стратегического принятия решений.
- Создавайте и поддерживайте примеры открытых торговых ботов, которые выявляют и используют арбитражные возможности MEV на децентрализованных биржах, обеспечивая масштабируемость и адаптируемость к изменяющимся рыночным условиям.
- Разрабатывайте и внедряйте системы мониторинга для отслеживания производительности стратегий, ориентированных на MEV, включая инструменты отчетности в реальном времени для анализа прибыльности, рисков и эффективности исполнения.
- Обеспечивайте круглосуточную работоспособность и надежность арбитражных и ликвидационных ботов, внедряя отказоустойчивые механизмы, автоматизированные протоколы восстановления и постоянную оптимизацию системы.
- Сотрудничайте с кросс-функциональными командами для интеграции новых MEV-стратегий в существующие торговые рамки, согласовывая их с общими целями платформы DeFi.
- Проводите тщательное тестирование алгоритмических стратегий на исторических рыночных данных для проверки их эффективности перед развертыванием в реальных торговых условиях.
- Следите за новыми тенденциями MEV, инновациями в блокчейне и рыночными трендами, чтобы непрерывно улучшать и адаптировать торговые стратегии для сохранения конкурентного преимущества.
- Документируйте все алгоритмические процессы, конфигурации ботов и результаты стратегий для обеспечения прозрачности, воспроизводимости и обмена знаниями в команде.
- Участвуйте в исследованиях для выявления новых возможностей MEV, таких как фронтраннинг, сэндвич-атаки или арбитраж ликвидаций, и разрабатывайте стратегии для их эффективного использования.
- Тесно сотрудничайте с дата-сайентистами и инженерами для анализа рыночного поведения, оптимизации производительности ботов и повышения точности данных оракулов для лучшего принятия решений.
Требования к должности
- Высшее образование в области количественных финансов, компьютерных наук, математики или смежной области, с подтвержденным опытом в алгоритмической торговле или блокчейн-разработке.
- Экспертиза в методах извлечения MEV, включая арбитраж, ликвидации и аукционные стратегии, с практическим опытом их внедрения на платформах DeFi.
- Владение языками программирования, такими как Python, Solidity или JavaScript, а также опыт разработки промышленных торговых ботов и автоматизированных систем.
- Сильные аналитические навыки для оценки рыночных данных, выявления паттернов и разработки стратегий, максимизирующих доходность при минимизации рисков в волатильных средах DeFi.
- Опыт работы с блокчейн-протоколами, взаимодействием смарт-контрактов и механикой децентрализованных бирж для бесшовной интеграции торговых стратегий.
- Умение работать со сложными наборами данных и инструментами для тестирования, симуляции и анализа производительности, включая библиотеки Python, такие как Pandas, NumPy или PyAlgoTrade.
- Отличные навыки решения проблем для устранения технических сложностей, оптимизации эффективности ботов и обеспечения стабильности системы в условиях высокочастотной торговли.
- Знание фреймворков мониторинга и отчетности, таких как Grafana, Prometheus или пользовательские дашборды, для отслеживания производительности стратегий в реальном времени.
- Сильные коммуникативные навыки для сотрудничества с командами, презентации результатов и документирования технических процессов для ясности и прозрачности.
- Опыт обеспечения круглосуточной работоспособности торговых систем с помощью надежной инфраструктуры, автоматизированных оповещений и проактивных практик управления системой.
- Способность адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям и инновациям в блокчейне, непрерывно совершенствуя стратегии для опережения конкурентов и рыночных трендов.
- Подтвержденный успех в разработке и внедрении высокопроизводительных торговых алгоритмов, обеспечивающих стабильную доходность при соблюдении регуляторных и стандартов безопасности.
