직무 설명
MEV 양적 연구원으로서 귀하는 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계 내에서 최대 추출 가능 가치(MEV) 기회를 활용한 알고리즘 트레이딩 전략을 설계하고 최적화하는 데 핵심적인 역할을 수행하게 됩니다. 이 직책은 저스트인타임 경매 시스템과 같은 고급 트레이딩 메커니즘을 개발하여 마켓 메이커(MM)의 수익 창출을 증대하고 거래소 유동성을 전반적으로 개선하는 데 중점을 둡니다. 또한 여러 탈중앙화 거래소(DEX)에서 MEV 차익 기회를 식별하고 활용하는 오픈소스 트레이딩 봇을 생성 및 유지 관리할 책임이 있습니다. 추가적으로 견고한 모니터링 시스템을 통해 이러한 봇의 신뢰성과 성능을 보장하며, 오라클 데이터와의 가격 일치를 유지하여 슬리피지와 시장 비효율성을 방지해야 합니다. 이 역할은 빠르게 변화하는 탈중앙화 환경에서 높은 영향력을 발휘하는 솔루션을 제공하기 위해 블록체인 프로토콜, 트레이딩 전략 및 양적 분석에 대한 깊은 이해를 요구합니다.
주요 책임
- 실시간 시장 데이터 분석과 전략적 의사 결정을 통해 마켓 메이커의 수익을 극대화하고 거래소 유동성을 최적화하는 저스트인타임 경매 트레이딩 알고리즘을 개발, 개선 및 구현합니다.
- 탈중앙화 거래소에서 MEV 차익 기회를 식별하고 활용하는 오픈소스 트레이딩 봇 예시를 생성 및 유지 관리하며, 변화하는 시장 조건에 대한 확장성과 적응성을 보장합니다.
- 수익성, 리스크 노출 및 실행 효율성을 분석하기 위한 실시간 보고 도구를 포함하여 MEV 중심 전략의 성능을 추적하는 모니터링 시스템을 설계 및 배포합니다.
- 페일세이프 메커니즘, 자동화된 복구 프로토콜 및 지속적인 시스템 최적화를 구현하여 차익 및 청산 봇의 24/7 가동 시간과 신뢰성을 보장합니다.
- 교차 기능 팀과 협력하여 새로운 MEV 전략을 기존 트레이딩 프레임워크에 통합하고 DeFi 플랫폼의 더 광범위한 목표와 일치시킵니다.
- 역사적 시장 데이터를 사용하여 알고리즘 전략의 철저한 백테스트를 수행하고 라이브 트레이딩 환경에 배포하기 전에 효과성을 검증합니다.
- 경쟁 우위를 위해 트레이딩 전략을 지속적으로 개선하고 적응시키기 위해 신흥 MEV 패턴, 블록체인 혁신 및 시장 동향을 최신 상태로 유지합니다.
- 알고리즘 프로세스, 봇 구성 및 전략 결과를 문서화하여 팀 전체에 걸쳐 투명성, 재현성 및 지식 공유를 보장합니다.
- 프런트러닝, 샌드위치 공격 또는 청산 차익과 같은 새로운 MEV 기회를 식별하기 위한 연구에 참여하고 이를 효과적으로 활용하기 위한 전략을 개발합니다.
- 데이터 과학자 및 엔지니어와 긴밀히 협력하여 시장 행동을 분석하고 봇 성능을 최적화하며 더 나은 의사 결정을 위한 오라클 가격 피드의 정확성을 향상시킵니다.
직무 요구 사항
- 양적 금융, 컴퓨터 과학, 수학 또는 관련 분야의 고급 학위 및 알고리즘 트레이딩 또는 블록체인 개발 분야의 입증된 경력.
- 차익, 청산 및 경매 기반 전략을 포함한 MEV 추출 기술에 대한 전문 지식 및 DeFi 플랫폼에 이를 배포한 실무 경험.
- Python, Solidity 또는 JavaScript와 같은 프로그래밍 언어에 능숙하며 프로덕션 등급 트레이딩 봇 및 자동화 시스템 개발 경험.
- 변동성이 큰 DeFi 환경에서 리스크를 최소화하면서 수익을 극대화하기 위한 시장 데이터 평가, 패턴 식별 및 전략 설계 능력.
- 트레이딩 전략의 원활한 통합을 보장하기 위한 블록체인 프로토콜, 스마트 계약 상호 작용 및 탈중앙화 거래소 메커니즘 경험.
- Pandas, NumPy 또는 PyAlgoTrade와 같은 Python 라이브러리를 포함한 백테스트, 시뮬레이션 및 성능 분석을 위한 복잡한 데이터 세트 및 도구 작업 능력.
- 기술적 문제 해결, 봇 효율성 최적화 및 고주파 트레이딩 조건에서 시스템 안정성 보장을 위한 우수한 문제 해결 능력.
- Grafana, Prometheus 또는 맞춤형 대시보드와 같은 모니터링 및 보고 프레임워크에 대한 지식으로 실시간 전략 성능 추적.
- 팀과 협력하고 결과를 제시하며 기술적 프로세스를 명확성과 투명성을 위해 문서화하는 강력한 커뮤니케이션 기술.
- 견고한 인프라, 자동화된 경고 및 사전 시스템 관리 관행을 통해 트레이딩 시스템의 24/7 가동 시간 유지 경험.
- 빠르게 변화하는 시장 조건과 블록체인 혁신에 적응하고 경쟁사와 시장 동향보다 앞서기 위해 전략을 지속적으로 개선하는 능력.
- 규제 및 보안 표준을 준수하면서 일관된 수익을 제공하는 고성능 트레이딩 알고리즘 개발 및 배포 성공 경험.
