職務内容
MEV定量研究者として、分散型金融（DeFi）エコシステム内で最大抽出可能価値（MEV）の機会を活用するアルゴリズム取引戦略の設計と最適化において重要な役割を担います。このポジションでは、ジャストインタイムオークションシステムなどの高度な取引メカニズムを開発し、マーケットメイカー（MM）の利回り向上と取引所の流動性改善に焦点を当てます。また、複数の分散型取引所（DEX）でMEVアービトラージ機会を特定・活用するオープンソースの取引ボットの作成・維持も責任となります。さらに、堅牢な監視システムを通じてこれらのボットの信頼性とパフォーマンスを確保し、オラクルデータとの価格整合性を維持してスリッページや市場の非効率性を防ぎます。この役割では、ブロックチェーンプロトコル、取引戦略、定量分析の深い理解が求められ、急速に変化する分散型環境で高い影響力を持つソリューションを提供します。
主な責任
- マーケットメイカーの利回り最大化と取引所流動性の最適化のために、ジャストインタイムオークション取引アルゴリズムを開発・改良・実装し、リアルタイム市場データ分析と戦略的意思決定を行います。
- 分散型取引所でMEVアービトラージ機会を特定・活用するオープンソース取引ボットのサンプルを作成・維持し、市場状況の変化に対応できる拡張性と適応性を確保します。
- MEVに焦点を当てた戦略のパフォーマンスを追跡する監視システムを設計・展開し、収益性、リスクエクスポージャー、実行効率を分析するリアルタイムレポートツールを含みます。
- フェイルセーフメカニズム、自動復旧プロトコル、継続的なシステム最適化を実装し、アービトラージボットと清算ボットの24/7稼働と信頼性を確保します。
- クロスファンクショナルチームと協力して、新しいMEV戦略を既存の取引フレームワークに統合し、DeFiプラットフォームの広範な目標に沿わせます。
- 歴史的市場データを使用してアルゴリズム戦略の徹底的なバックテストを実施し、実際の取引環境に展開する前に有効性を検証します。
- 新興のMEVパターン、ブロックチェーン革新、市場動向を常に把握し、競争優位性のために取引戦略を継続的に改善・適応させます。
- すべてのアルゴリズムプロセス、ボット設定、戦略結果を文書化し、チーム全体での透明性、再現性、知識共有を確保します。
- フロントランニング、サンドイッチ攻撃、清算アービトラージなどの新しいMEV機会を特定する研究に従事し、効果的に活用する戦略を開発します。
- データサイエンティストやエンジニアと緊密に連携し、市場行動を分析、ボットパフォーマンスを最適化、オラクル価格フィードの精度を向上させ、より良い意思決定を支援します。
求めるスキル
- 定量金融、コンピュータサイエンス、数学、または関連分野の高度な学位を持ち、アルゴリズム取引またはブロックチェーン開発の実績があること。
- アービトラージ、清算、オークションベースの戦略を含むMEV抽出技術の専門知識があり、DeFiプラットフォームでの展開経験があること。
- Python、Solidity、JavaScriptなどのプログラミング言語に精通し、プロダクショングレードの取引ボットと自動化システムの開発経験があること。
- 市場データを評価し、パターンを特定し、変動の激しいDeFi環境でリスクを最小化しながらリターンを最大化する戦略を設計する強力な分析スキル。
- ブロックチェーンプロトコル、スマートコントラクトの相互作用、分散型取引所のメカニズムに関する経験があり、取引戦略のシームレスな統合を確保できること。
- Pandas、NumPy、PyAlgoTradeなどのPythonライブラリを含む、バックテスト、シミュレーション、パフォーマンス分析のための複雑なデータセットとツールを扱う能力。
- 技術的な課題のトラブルシューティング、ボット効率の最適化、高頻度取引条件下でのシステム安定性を確保する優れた問題解決能力。
- Grafana、Prometheus、またはカスタムダッシュボードなどの監視・レポートフレームワークの知識があり、戦略パフォーマンスをリアルタイムで追跡できること。
- チームと協力し、調査結果を提示し、技術プロセスを明確かつ透明に文書化するための強力なコミュニケーションスキル。
- 堅牢なインフラストラクチャ、自動化されたアラート、積極的なシステム管理プラクティスを通じて、取引システムの24/7稼働を維持する経験。
- 急速に変化する市場状況とブロックチェーン革新に適応し、競合他社や市場動向に先んじて戦略を継続的に改良する能力。
- 規制とセキュリティ基準に準拠しながら、一貫したリターンを提供する高性能取引アルゴリズムの開発と展開における実績。