Описание должности
Эта должность отвечает за разработку стратегий управления рисками и установление правил, связанных с фьючерсной торговлей, включая риски, возникающие из торгового поведения и активностей/стимулов по контрактам. Основная цель — обеспечить безопасность средств платформы, справедливость правил и контролируемость операций в обычных и экстремальных рыночных условиях, а не управление ликвидностью или уровнями сопоставления.
Ключевые обязанности
- Стратегия управления рисками фьючерсной торговли (Основное)
- Разработка и постоянная оптимизация правил управления рисками и систем пороговых значений для фьючерсной торговли, включая, но не ограничиваясь:
- Выявление пользователей и команд с аномальной прибылью
- Обнаружение мнимых сделок/согласованных ордеров/высокочастотной аномальной торговли
- Арбитражные поведения, использующие механизмы, такие как ликвидация, ставки финансирования и маркировочные цены
- Разработка стратегий стратификации рисков и их обработки на уровне аккаунтов, валютных пар и платформы:
- Ограничения частоты/снижение кредитного плеча/лимиты позиций/только закрытие/блокировка/ограничения на вывод
- Разграничение между управлением рисками, ликвидностью, пользовательскими операциями и системами управления рисками для избежания конфликтов стратегий
- Разработка и постоянная оптимизация правил управления рисками и систем пороговых значений для фьючерсной торговли, включая, но не ограничиваясь:
- Управление рисками контрактных активностей и стимулов
- Выявление и оценка рисков от контрактных активностей (например, торговые соревнования, кэшбэки, баллы, скидки на комиссии):
- Мнимые сделки для получения вознаграждений
- Использование правил активностей для создания "безрискового торгового объема"
- Командные или скриптовые арбитражные поведения
- Предоставление ограничений управления рисками при разработке активностей:
- Пороги активностей, стандарты измерения, условия распределения вознаграждений
- Границы исключений и триггеров управления рисками
- Разработка специализированных правил управления рисками и механизмов постфактумной проверки во время активностей
- Выявление и оценка рисков от контрактных активностей (например, торговые соревнования, кэшбэки, баллы, скидки на комиссии):
- Анализ инцидентов рисков и итерация стратегий
- Проведение анализа после крупных инцидентов рисков (аномальная прибыль, системные мнимые сделки, влияние экстремальных рынков)
- Преобразование результатов анализа в конкретные правила, пороговые значения или улучшения стратегий
- Постоянное сокращение "ручных постфактумных вмешательств" и продвижение проактивных, основанных на правилах систем управления рисками
- Межкомандное взаимодействие
- Согласование границ управления рисками с торговыми/ликвидными командами для избежания использования управления рисками для решения проблем ликвидности
- Сотрудничество с командами исполнения рисков и разработки для обеспечения выполнимости, мониторинга и воспроизводимости стратегий
- Работа с командами продукта/операций для завершения оценки рисков перед контрактными активностями или изменениями правил
- Дизайн исключений и правил компенсации
- Разработка правил компенсации платформы для сценариев, таких как системные аномалии, рыночные аномалии, проблемы внешних источников цен, задержки или прерывания:
- Определение границ и условий суждения для случаев с/без компенсации
- Разграничение ответственности платформы, рыночных рисков и специфических рисков пользователей
- Разработка логики и стандартов расчета компенсации, включая:
- Объем затронутых ордеров, временные окна и стратификацию пользователей
- Бенчмарки компенсации (маркировочная цена/индексная цена/фактическая цена исполнения)
- Лимиты компенсации, механизмы потолка и контроля бюджета
- Сотрудничество с командами поддержки клиентов, операций и юристов для обеспечения объяснимости, выполнимости и согласованности правил внешне
- Анализ исторических случаев компенсации для оптимизации правил и предотвращения арбитража или повторного использования
- Разработка правил компенсации платформы для сценариев, таких как системные аномалии, рыночные аномалии, проблемы внешних источников цен, задержки или прерывания:
Требования к должности
- Опыт работы с фьючерсной торговлей на криптовалютных биржах, понимание основных механизмов и логики рисков бессрочных контрактов
- Знание хотя бы одной из следующих областей с системным пониманием:
- Управление рисками фьючерсной торговли (ликвидация, автоматическое уменьшение плеча, аномальная прибыль)
- Аномалии торгового поведения от контрактных активностей/стимулов/кэшбэков
- Способность преобразовывать проблемы рисков в четкие правила и пороговые значения, а не полагаться на временные ручные суждения
- Сильное осознание данных для разработки стратегий управления рисками на основе торговых данных и поведения аккаунтов
- Чувствительность к торговому поведению пользователей, понимание распространенных методов арбитража и обхода правил, направленных на биржи
Предпочтительные квалификации
- Опыт работы со стратегиями управления рисками фьючерсов на топовых или второстепенных биржах
- Опыт разработки или участия в правилах управления рисками для торговых соревнований, кэшбэков или стимулирующих активностей
- Знание механизмов правил управления рисками и систем управления рисками в реальном/почти реальном времени
- Способность делать рациональные компромиссы между "торговым опытом" и "управлением рисками"
Преимущества
Удаленная работа
