量化开发工程师 at BTCC

职位描述

核心职责

• 设计、开发并持续优化交易系统以实现最佳速度、稳定性与可扩展性，包括性能调优、代码重构和架构优化
• 实现量化交易系统从概念到部署的全流程，确保与现有基础设施无缝集成并遵循风险管理协议
• 研发先进的量化交易策略，运用统计分析和机器学习技术识别市场机会
• 构建并维护实时回测引擎用于策略验证，包括数据处理流水线和执行框架
• 与数据科学家和交易员协作，将市场洞察转化为可执行的交易算法
• 监控系统性能指标并实施改进方案，确保持续可靠的高吞吐量交易运营
• 编写技术规范文档、设计决策和系统工作流，用于内部知识共享与新成员培训
• 参与系统压力测试和容量规划，确保极端市场条件下的稳健运行
• 持续跟踪新兴技术和行业趋势，识别系统现代化升级机会
• 在交易时段及维护窗口期间为交易系统问题提供技术支持和故障排除

任职要求

• 计算机科学、数学或相关专业硕士学历，具备5年以上交易系统开发经验
• 精通C++/Python在高性能计算任务及算法开发中的应用
• 熟悉分布式系统架构和微服务设计模式
• 深入理解金融市场数据结构和订单簿运作机制
• 掌握低延迟网络协议和消息队列系统（如Kafka、RabbitMQ）
• 具有SQL/NoSQL数据库存储检索市场数据及交易记录的经验
• 能够使用Apache Flink或Spark Streaming等技术设计实施实时数据处理流水线
• 了解量化金融核心概念，包括随机微积分、风险模型和投资组合优化
• 出色的问题解决能力，具备高压环境下调试复杂系统问题的实战经验
• 优秀的沟通能力，能与交易员、数据科学家和产品经理高效协作
• 熟悉版本控制系统（如Git）和敏捷开发方法论
• 优先条件：持有量化交易相关认证（如CFA、FRM）或具备区块链交易平台开发经验
• 优先条件：熟悉云计算平台（如AWS、Azure）的可扩展基础设施部署
• 优先条件：具有量化交易回测框架（如Backtrader、QuantConnect）使用经验

资质要求

成功的候选人需展示出交付高可用性、低延迟关键交易系统的可靠业绩记录。同时具备前后端系统开发经验，尤其侧重性能关键组件的开发能力。需要强大的分析能力来评估系统瓶颈并实施针对性优化。候选人必须对细节保持高度关注，确保高风险环境中交易算法的精准执行与数据完整性。具备跨职能团队协作实现共同目标的合作精神。此外，需证明在独立处理复杂项目时仍能与利益相关方保持清晰沟通的能力。