직무 설명
트레이딩 기술 팀의 핵심 구성원으로서, 고성능 트레이딩 시스템의 개발, 최적화 및 유지보수를 담당하게 됩니다. 이 역할은 금융 시장과 양적 트레이딩 원리에 대한 깊은 이해를 요구하며, 시스템 효율성 향상, 운영 안정성 확보 및 확장 가능한 아키텍처 지원에 중점을 둡니다. 업계 표준을 준수하면서 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하는 견고한 솔루션을 제공하기 위해 크로스 기능 팀과 긴밀히 협력할 것입니다.
주요 책임
- 최적의 속도, 안정성 및 확장성을 달성하기 위해 트레이딩 시스템을 설계, 개발 및 지속적으로 개선(성능 튜닝, 코드 리팩토링 및 아키텍처 최적화 포함)
- 컨셉부터 배포까지 양적 트레이딩 시스템 구현(기존 인프라와의 원활한 통합 및 리스크 관리 프로토콜 준수 보장)
- 통계 분석 및 머신러닝 기법을 활용하여 시장 기회를 식별하는 고급 양적 트레이딩 전략 연구 및 개발
- 전략 검증을 위한 실시간 및 백테스팅 엔진 구축 및 유지보수(데이터 처리 파이프라인 및 실행 프레임워크 포함)
- 데이터 과학자 및 트레이더와 협력하여 시장 통찰력을 실행 가능한 트레이딩 알고리즘으로 전환
- 시스템 성능 지표 모니터링 및 신뢰할 수 있는 고처리량 트레이딩 운영을 위한 개선 사항 구현
- 내부 지식 공유 및 온보딩을 위한 기술 사양, 설계 결정 및 시스템 워크플로 문서화
- 극단적인 시장 조건에서도 견고성을 보장하기 위해 시스템 스트레스 테스트 및 용량 계획 참여
- 시스템 현대화 기회를 식별하기 위해 신기술 및 업계 동향 파악
- 시장 시간 및 유지보수 기간 동안 트레이딩 시스템 문제에 대한 기술 지원 및 문제 해결 제공
직무 요구 사항
- 컴퓨터 과학, 수학 또는 관련 분야 석사 학위 및 트레이딩 시스템 개발 경력 5년 이상
- 고성능 컴퓨팅 작업 및 알고리즘 개발을 위한 C++/Python 숙련도
- 분산 시스템 아키텍처 및 마이크로서비스 설계 패턴 경험
- 금융 시장 데이터 구조 및 호가창 메커니즘에 대한 강력한 이해
- 저지연 네트워킹 프로토콜 및 메시지 큐 시스템(예: Kafka, RabbitMQ)에 대한 지식
- 시장 데이터 및 거래 기록 저장 및 검색을 위한 SQL/NoSQL 데이터베이스 경험
- Apache Flink 또는 Spark Streaming과 같은 기술을 사용하여 실시간 데이터 처리 파이프라인 설계 및 구현 능력
- 확률 미적분학, 리스크 모델링 및 포트폴리오 최적화를 포함한 양적 금융 개념에 대한 실무 지식
- 압박 속에서 복잡한 시스템 문제를 디버깅할 수 있는 입증된 문제 해결 능력
- 트레이더, 데이터 과학자 및 제품 관리자와 효과적으로 협력하기 위한 강력한 커뮤니케이션 기술
- 버전 관리 시스템(예: Git) 및 애자일 개발 방법론 경험
- 우대 사항: 양적 트레이딩 인증(예: CFA, FRM) 또는 블록체인 기반 트레이딩 플랫폼 경험
- 우대 사항: 확장 가능한 인프라 배포를 위한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼(예: AWS, Azure) 친숙도
- 우대 사항: 양적 트레이딩 백테스팅 프레임워크(예: Backtrader, QuantConnect) 경험
자격 요건
성공적인 후보자는 고가용성 및 저지연 요구 사항을 가진 중대한 트레이딩 시스템 제공 실적을 입증해야 합니다. 프론트엔드 및 백엔드 시스템 개발 경험이 필수적이며, 특히 성능이 중요한 구성 요소에 중점을 둔 경험이 필요합니다. 시스템 병목 현상을 평가하고 표적 최적화를 구현하기 위해 강력한 분석 능력이 요구됩니다. 후보자는 고위험 환경에서 트레이딩 알고리즘의 정확한 실행 및 데이터 무결성을 보장하기 위해 세부 사항에 대한 탁월한 주의력이 있어야 합니다. 공통 목표 달성을 위해 크로스 기능 팀 내에서 작업하기 위한 협업 마인드셋이 중요합니다. 이해 관계자와의 명확한 의사소통을 유지하면서 복잡한 프로젝트를 독립적으로 수행할 수 있는 능력도 요구됩니다.
