職務内容
このポジションは、定量調査およびリスク管理部門における重要な役割を担い、金融モデルやフレームワークの開発と最適化に焦点を当てています。候補者は、複数の原資産を持つエキゾチック商品を含む複雑な金融商品のための堅牢なモデルを設計・実装することで、定量的な取り組みを主導する責任があります。この役割には、定量金融の原則に対する深い理解と、市場の洞察を実践可能な戦略に変換する能力が求められます。さらに、個人は、ギリシャ文字（デルタ、ガンマ、ベガ、シータ、ロー）やストレステスト、リスク分析を取り入れた包括的なリスク管理フレームワークを作成・維持し、取引活動をサポートします。候補者はまた、システマティックなデジタル資産戦略のためのバックテストフレームワークを開発・維持し、パフォーマンス指標を評価するための信頼性と効率性を確保します。
主な責任
- 複数の原資産を持つエキゾチック商品のための安定性、拡張性、堅牢性を備えたモデルを開発・実装し、規制および運用基準を満たすことで、定量的な取り組みを主導します。
- ギリシャ文字（デルタ、ガンマ、ベガ、シータ、ロー）の計算と監視、さまざまな市場シナリオでのストレステストの実施、取引判断をサポートする詳細なリスク分析レポートの作成を含む包括的なリスク管理フレームワークを作成・維持します。
- システマティックなデジタル資産戦略のためのバックテストフレームワークを設計・実装し、シャープレシオ、最大ドローダウン、ボラティリティなどのパフォーマンス指標を評価するために、過去のデータと高度な統計手法を取り入れます。
- トレーダー、ポートフォリオマネージャー、データサイエンティストなどのクロスファンクショナルチームと協力し、定量的モデルをビジネス目標と市場状況に合わせます。
- 既存のモデルやフレームワークを継続的に改良・最適化し、正確性、効率性、変化する市場ダイナミクスへの適応性を向上させます。
- すべてのモデル開発プロセス、リスク分析方法論、バックテスト手順を文書化し、透明性と再現性を確保します。
- 明確かつ簡潔なプレゼンテーション、レポート、データ可視化を通じて、調査結果と推奨事項をステークホルダーに伝えます。
- 業界のトレンド、規制の変更、新興技術について最新の情報を入手し、ベストプラクティスを定量的なワークフローに取り入れます。
求めるスキル・経験
- 定量金融、数学、統計学、または関連分野の修士号または博士号を持ち、金融モデリングとリスク分析における強力な学術的背景があること。
- 複雑な金融商品のための定量的モデルの開発経験があり、特にエキゾチックデリバティブやデジタル資産に焦点を当てた経験が望ましい。
- ギリシャ文字の計算、ストレステストプロトコル、リスク分析フレームワークを含むリスク管理方法論に精通し、実践可能な洞察を生み出す能力が実証されていること。
- Python、R、C++などのプログラミング言語に精通し、システマティックな取引戦略のためのバックテストフレームワークの開発・維持経験があること。
- 複雑な金融データを解釈し、パターンや異常を特定するための強力な分析スキルと細部への注意力。
- 技術的な調査結果を非技術的なステークホルダーに効果的に伝え、クロスファンクショナルチームと協力するための優れたコミュニケーションスキル（書面および口頭）。
- 独立して、またチームの一員として働く能力があり、問題解決に対する積極的なアプローチと継続的な学習と改善へのコミットメント。
- Bloomberg、MATLAB、SQLなどの金融データ分析ツールやプラットフォームの使用経験があることが望ましい。
- 金融業界における規制要件とコンプライアンス基準の知識があることが望ましい。
- 複数のプロジェクトを同時に管理し、締め切りを守りながら高品質の成果を維持するための強力な組織スキル。