직무 설명
이 직책은 금융 모델 및 프레임워크 개발과 최적화에 중점을 둔 정량적 연구 및 리스크 관리 부서에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 지원자는 복잡한 금융 상품(다중 기초 자산을 가진 엑조틱 상품 포함)을 위한 견고한 모델을 설계하고 구현함으로써 정량적 노력을 주도할 책임이 있습니다. 이 역할은 정량적 금융 원칙에 대한 깊은 이해와 시장 통찰력을 실행 가능한 전략으로 전환할 수 있는 능력을 요구합니다. 또한, 개인은 그리스(Greeks), 스트레스 테스트, 리스크 분석을 포함한 포괄적인 리스크 관리 프레임워크를 생성 및 유지하여 트레이딩 활동을 지원할 것입니다. 지원자는 또한 체계적인 디지털 자산 전략을 위한 백테스팅 프레임워크를 개발 및 유지하여 성능 지표 평가를 위해 신뢰할 수 있고 효율적인지 확인할 것입니다.
주요 책임
- 다중 기초 자산을 가진 엑조틱 상품을 위한 안정적이고 확장 가능하며 견고한 모델을 개발 및 구현하여 규제 및 운영 기준을 충족하도록 정량적 노력을 주도합니다.
- 델타, 감마, 베가, 세타, 로우 등의 그리스 계산 및 모니터링, 다양한 시장 시나리오 하의 스트레스 테스트 수행, 트레이딩 결정을 지원하기 위한 상세한 리스크 분석 보고서 생성을 포함한 포괄적인 리스크 관리 프레임워크를 생성 및 유지합니다.
- 체계적인 디지털 자산 전략을 위한 백테스팅 프레임워크를 설계 및 구현하여 샤프 비율, 최대 낙폭, 변동성과 같은 성능 지표를 평가하기 위해 과거 데이터와 고급 통계 기법을 통합합니다.
- 트레이더, 포트폴리오 매니저, 데이터 과학자를 포함한 크로스-기능 팀과 협력하여 정량적 모델이 비즈니스 목표 및 시장 조건과 일치하도록 합니다.
- 기존 모델 및 프레임워크를 지속적으로 개선 및 최적화하여 정확성, 효율성 및 변화하는 시장 역학에 대한 적응성을 향상시킵니다.
- 모든 모델 개발 프로세스, 리스크 분석 방법론 및 백테스팅 절차를 문서화하여 투명성과 재현성을 보장합니다.
- 명확하고 간결한 프레젠테이션, 보고서 및 데이터 시각화를 통해 이해 관계자에게 결과와 권장 사항을 전달합니다.
- 산업 동향, 규제 변경 사항 및 신기술에 대한 최신 정보를 유지하여 정량적 워크플로우에 모범 사례를 통합합니다.
직무 요구 사항
- 정량적 금융, 수학, 통계 또는 관련 분야의 석사 또는 박사 학위로, 금융 모델링 및 리스크 분석 분야에서 강한 학업적 배경을 가진 자.
- 복잡한 금융 상품을 위한 정량적 모델 개발 경험(엑조틱 파생상품 및 디지털 자산에 중점을 둔 경험 우대).
- 그리스 계산, 스트레스 테스트 프로토콜, 리스크 분석 프레임워크를 포함한 리스크 관리 방법론에 대한 전문 지식과 실행 가능한 통찰력을 생성할 수 있는 입증된 능력.
- Python, R 또는 C++와 같은 프로그래밍 언어에 능숙하며, 체계적인 트레이딩 전략을 위한 백테스팅 프레임워크 개발 및 유지 경험.
- 복잡한 금융 데이터를 해석하고 패턴 또는 이상 현상을 식별할 수 있는 강한 분석 능력과 세부 사항에 대한 주의.
- 기술적 결과를 비기술적 이해 관계자에게 효과적으로 전달하고 크로스-기능 팀과 협력하기 위한 탁월한 문서 및 구두 커뮤니케이션 기술.
- 독립적으로 및 팀의 일원으로 작업할 수 있는 능력과 문제 해결에 대한 적극적인 접근 및 지속적인 학습과 개선에 대한 헌신.
- Bloomberg, MATLAB 또는 SQL과 같은 금융 데이터 분석 도구 및 플랫폼 사용 경험 우대.
- 금융 산업의 규제 요구 사항 및 준수 표준에 대한 지식 우대.
- 강한 조직 능력과 동시에 여러 프로젝트를 관리할 수 있는 능력으로, 기한을 준수하고 고품질 결과물을 유지하는 데 중점을 둠.
