Описание вакансии
ArkStream Capital — это фонд прямых инвестиций, специализирующийся на цифровых активах и мультиассетном распределении, с активами под управлением свыше $100 млн. Наше финансирование поступает от ведущих азиатских публичных компаний, семейных офисов и институциональных инвесторов. Члены нашей команды имеют престижное образование, включая MIT, Стэнфорд, Google и BlackRock, а стратегические консультанты — из Tower Research. Мы развиваем основанные на данных, воспроизводимые системные исследования и возможности управления портфелем. Мы ищем количественных аналитиков с 1–3 годами стажировки/опыта работы, строгими исследовательскими навыками и предпринимательским мышлением, чтобы присоединиться к нам.
Ключевые обязанности
- Поддержка данных и исследований: Обработка данных, связанных с торговлей (исполнение, позиции, цены, затраты и т. д.), их очистка, выравнивание и проверка согласованности для обеспечения корректности в процессе исследований, избегая предвзятости и утечки данных. Создание стандартизированных наборов данных и библиотек признаков.
- Бэктестинг и оценка эффективности: Реализация бэктестинга стратегий и экспериментов в рамках существующих исследовательских структур. Генерация стандартизированных метрик эффективности: годовая доходность, максимальная просадка, коэффициенты Шарпа/Сортино/Калмара, распределение доходности, анализ хвостовых рисков и оценка стабильности в скользящем окне. Анализ структурных характеристик, таких как частота торговли, периоды удержания и направленные экспозиции.
- Поддержка рисков и портфеля: Участие в оценке рисков на уровне портфеля и проектировании ограничений. Анализ корреляций стратегий, рисков концентрации и дрейфа стиля. Поддержка исследований и внедрения фреймворков таргетирования волатильности и бюджетирования рисков.
Требования к кандидату
- Диплом бакалавра или выше с 1–3 годами опыта количественных исследований/системной торговли (стажировка/полная занятость).
- Владение Python (pandas/numpy) с чистым и поддерживаемым кодом.
- Знание SQL и способность к самостоятельной обработке данных.
- Четкое понимание ключевых концепций: максимальная просадка, распределение доходности/асимметрия/эксцесс, скользящий Шарп, переобучение vs. валидация на новых данных, различия TWR и IRR.
- Знание механизмов торговли (структуры затрат, требования к кредитному плечу/марже хотя бы на одном рынке).
Материалы для подачи заявки
Для повышения шансов на успех включите личное заявление объемом не более одной страницы, описывающее проект количественного исследования, которым вы руководили или в который внесли значительный вклад, включая: - Источники данных и методы обработки - Предотвращение предвзятости/утечки данных - Разделение на обучающую и тестовую выборки - Ключевые метрики и результаты - Анализ неудач/рисков стратегии (если применимо) Не нужно раскрывать детали проприетарных стратегий — сосредоточьтесь на логике исследования и процессе валидации. Отправьте резюме и заявление на [email protected]. Мы ждем вашу заявку!
Компенсации и льготы
- Базовая зарплата: 300–500 тыс. юаней
- Бонус за эффективность: Зависит от результатов портфеля
- Карьерный рост: Лучшие сотрудники могут получить ответственность за стратегии/управление портфелем
