職務内容
ArkStream Capitalは、デジタル資産とマルチアセットアロケーションに特化したプライベートエクイティファンドで、運用資産は1億ドルを超えています。資金はアジアのトップ上場企業、ファミリーオフィス、機関投資家から提供されています。私たちのチームメンバーはMIT、スタンフォード、Google、ブラックロックなどの著名なバックグラウンドを持ち、戦略アドバイザーにはタワーリサーチのメンバーがいます。データ駆動型で再現性のあるシステマティックな研究とポートフォリオ管理能力を構築中です。1～3年のインターン/正社員経験があり、厳密な研究スキルと起業家精神を持つクオンツ人材を募集しています。
主な業務
- データ＆リサーチサポート：取引関連データ（執行、ポジション、価格、コストなど）を処理し、クリーニング、整合、一貫性チェックを行い、研究プロセスにおける時点正確性を確保します。ルックアヘッドバイアスやデータ漏洩を回避し、標準化された研究データセットと特徴量ライブラリを構築します。
- バックテスト＆パフォーマンス評価：既存の研究フレームワーク内で戦略バックテストと実験を実施します。標準化されたパフォーマンス指標（年率リターン、最大ドローダウン、シャープ/ソルティーノ/カルマー比率、リターン分布、テールリスク分析、ローリングウィンドウ安定性評価）を生成します。取引頻度、保有期間、方向性エクスポージャーなどの構造的特徴を分析します。
- リスク＆ポートフォリオサポート：ポートフォリオレベルのリスク評価と制約設計に参加します。戦略相関、集中リスク、スタイルドリフトを分析します。ボラティリティターゲティングとリスクバジェットフレームワークの研究と実装をサポートします。
応募要件
- 学士号以上、1～3年のクオンツ研究/システマティック取引経験（インターン/正社員）。
- Python（pandas/numpy）に精通し、クリーンで保守可能なコード構造を書けること。
- SQLに慣れており、独立したデータ処理が可能であること。
- 最大ドローダウン、リターン分布/歪度/尖度、ローリングシャープ、過適合vs.アウトオブサンプル検証、TWR vs. IRRの違いなどの核心概念を明確に理解していること。
- 少なくとも1つの市場における取引メカニズム（コスト構造、レバレッジ/証拠金要件）の知識があること。
応募書類
応募成功率を高めるため、1ページ以内の個人ステートメント（主導または深く関与したクオンツ研究プロジェクトについて記載）を添付してください。内容は以下を含みます： - データソース＆処理方法 - ルックアヘッドバイアス/データ漏洩の防止 - インサンプル/アウトオブサンプル分割 - 主要指標＆結果 - 戦略失敗/リスク分析（該当する場合） 独自戦略の詳細開示は不要です。研究ロジックと検証プロセスに焦点を当ててください。CVとステートメントは[email protected]まで送信ください。ご応募をお待ちしています！
報酬＆福利厚生
- 基本給：30～50万元
- 業績連動ボーナス：ポートフォリオ成果に基づく
- キャリアパス：優秀な実績者は戦略/ポートフォリオ管理責任を担う可能性あり
