직무 설명
ArkStream Capital은 디지털 자산 및 다중 자산 배분에 특화된 프라이빗 엑비트 펀드로, 관리 자산 규모는 1억 달러를 초과합니다. 우리의 자금은 아시아 최상위 상장사, 패밀리 오피스, 기관 투자자들로부터 조성됩니다. 우리 팀원들은 MIT, 스탠포드, 구글, 블랙록 출신의 탄탄한 배경을 갖추고 있으며, 전략 자문진으로는 타워 리서치 출신들이 포진해 있습니다. 우리는 데이터 기반의 재현 가능한 체계적 연구 및 포트폴리오 관리 역량을 구축 중입니다. 1~3년의 인턴/정규 경력을 보유하고, 엄격한 연구 능력과 창업가 정신을 지닌 퀀트 인재를 찾고 있습니다.
주요 업무
- 데이터 및 연구 지원: 거래 관련 데이터(체결, 포지션, 가격, 비용 등)를 처리하고 정제, 정렬, 일관성 검증을 수행하여 연구 과정에서의 시점 정확성을 보장하며, 룩어헤드 바이어스와 데이터 누출을 방지합니다. 표준화된 연구 데이터셋과 특징 라이브러리를 구축합니다.
- 백테스팅 및 성과 평가: 기존 연구 프레임워크 내에서 전략 백테스팅과 실험을 구현합니다. 표준화된 성과 지표(연간 수익률, 최대 낙폭, 샤프/소티노/칼마 비율, 수익 분포, 테일 리스크 분석, 롤링 윈도우 안정성 평가)를 생성합니다. 거래 빈도, 보유 기간, 방향성 노출과 같은 구조적 특성을 분석합니다.
- 리스크 및 포트폴리오 지원: 포트폴리오 수준의 리스크 평가와 제약 조건 설계에 참여합니다. 전략 상관관계, 집중 리스크, 스타일 드리프트를 분석합니다. 변동성 타겟팅 및 리스크 예산 프레임워크의 연구와 구현을 지원합니다.
자격 요건
- 학사 학위 이상으로 1~3년의 퀀트 연구/체계적 트레이딩 경력(인턴/정규) 보유자.
- Python(pandas/numpy)에 능숙하며 깔끔하고 유지보수 가능한 코드 구조 작성 가능자.
- SQL에 익숙하고 독립적인 데이터 처리 능력 보유자.
- 핵심 개념(최대 낙폭, 수익 분포/왜도/첨도, 롤링 샤프, 과적합 vs. 표본 외 검증, TWR vs. IRR 차이)에 대한 명확한 이해 필요.
- 거래 메커니즘(최소 한 시장에서의 비용 구조, 레버리지/증거금 요건)에 대한 지식 보유자.
제출 서류
지원 성공률을 높이기 위해, 본인이 주도하거나 깊게 기여한 퀀트 연구 프로젝트를 설명하는 1페이지 이내의 개인 진술서를 포함해 주십시오. 내용은 다음을 다루어야 합니다: - 데이터 소스 및 처리 방법 - 룩어헤드 바이어스/데이터 누출 방지 - 표본 내/표본 외 분할 - 핵심 지표 및 결과 - 전략 실패/리스크 분석(해당 시) 전략의 독점적 세부사항 공개는 불필요하며, 연구 논리와 검증 과정에 집중해 주세요. 이력서와 진술서를 [email protected]로 송부해 주십시오. 여러분의 지원을 기대합니다!
급여 및 복지
- 기본 급여: 300~500만 위안
- 성과 보너스: 포트폴리오 결과 연동
- 경력 경로: 우수 성과자는 전략/포트폴리오 관리 책임 부여 가능
