Описание вакансии
Количественный стратегический исследователь | Направление CTA и факторных исследований
Эта роль включает исследование, разработку, тестирование, внедрение и постоянную оптимизацию количественных торговых стратегий для рынков акций, фьючерсов и криптовалют. Кандидат будет отвечать за реальные результаты этих стратегий.
Ключевые обязанности
- Проведение независимых исследований в области CTA, трендовых стратегий, мультифакторных моделей, статистического арбитража, кросс-секционных стратегий, временных рядов и кросс-активных стратегий для выявления стабильных, объяснимых и масштабируемых источников Alpha.
- Факторный анализ и разработка факторов, включая, но не ограничиваясь: ценовыми и объемными факторами, трендовыми/моментумными факторами, факторами волатильности, ликвидности, фундаментальными факторами, событийными факторами, факторами настроений и альтернативными данными.
- Создание комплексной системы факторных исследований, охватывающей построение факторов, валидацию IC/IR, стратифицированное тестирование, проверку стабильности, декорреляцию, нейтрализацию и построение мультифакторных портфелей.
- Управление полным жизненным циклом стратегий: от генерации идей, исследования данных, построения факторов, тестирования, формирования портфеля, внедрения, мониторинга до оптимизации/закрытия.
- Разработка систем мониторинга и атрибуции стратегий для отслеживания показателей: доходности, просадок, затухания Alpha, рисковых экспозиций, эффективности факторов, транзакционных издержек, проскальзывания и смены рыночных режимов.
- Диагностика и устранение аномалий в работе стратегий, различение нормальных просадок, изменений рыночных режимов, затухания факторов, проблем исполнения, данных или сбоев моделей, и принятие корректирующих мер.
- Участие в построении мультистратегийных портфелей и распределении капитала, включая бюджетирование рисков, управление плечом, контроль корреляций, оценку емкости и динамическое управление позициями.
- Оптимизация исполнения сделок, коэффициента заполнения, проскальзывания и рыночного воздействия для повышения эффективности конвертации тестовых результатов в реальную торговлю.
- Разработка протоколов управления рисками в экстремальных рыночных условиях: стоп-лоссы, сокращение позиций, снижение плеча, приостановка торгов, понижение стратегий, предохранители и ручное вмешательство.
- Сотрудничество с разработчиками, торговыми системами и командами данных для обеспечения инженерной реализации исследований стратегий, реальной торговли, риск-контроля и мониторинга.
Требования
- Предпочтительно высшее образование в области математики, статистики, финансового инжиниринга, компьютерных наук, физики или смежных дисциплин.
- Опыт количественных стратегических исследований 1-3 года в сфере акций, фьючерсов, CTA, хедж-фондов, проп-трейдинга или аналогичных областях.
- Подтвержденный опыт реальной торговли с возможностью детально описать стратегии: объем капитала, срок работы, доходность, максимальная просадка, коэффициент Шарпа, частота сделок и емкость.
- Опыт управления или участия в реальных портфелях свыше $2 млн (200万U+) будет преимуществом.
- Глубокие знания в одной из областей: CTA/трендовые стратегии, мультифакторные модели акций, статистический арбитраж, кросс-секционные стратегии, временные ряды, товарные/индексные фьючерсы или кросс-активный арбитраж.
- Полное понимание CTA-фреймворков: тренды, моментум, керри, волатильность, кросс-секционные динамики и зависимость от рыночных режимов.
- Сильные навыки факторных исследований: логический дизайн, обработка данных, валидация, тестирование стабильности и интеграция в портфель.
- Способность четко объяснить атрибуты стратегии: драйверы доходности, логику Alpha, применимые рыночные условия, режимы сбоев, характеристики просадок, пределы емкости и границы риска.
- Опыт в оценке емкости, анализе транзакционных издержек, контроле проскальзывания, управлении позициями, бюджетировании рисков и распределении капитала между стратегиями.
- Навыки диагностики для выявления, устранения неполадок и исправления стратегий с низкой эффективностью через строгую валидацию и пост-анализ.
- Знание типичных проблем количественных исследований: look-ahead bias, survivorship bias, переобучение, data snooping и parameter mining.
- Опыт применения методов валидации: out-of-sample тестирование, walk-forward анализ и проверка устойчивости.
- Продвинутое владение Python с библиотеками NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn и Statsmodels.
- Выдающиеся аналитические способности, навыки декомпозиции проблем, самостоятельность в исследованиях и ориентация на результат.
Условия
- Удаленный формат работы
- Один выходной в неделю (6-дневная рабочая неделя)
- Оплата в USDT
