Nhà nghiên cứu định lượng at Marisa

Mô tả Công việc

Trách nhiệm Chính

• Tiến hành nghiên cứu độc lập về CTA, theo xu hướng, đa yếu tố, chênh lệch thống kê, chiến lược chéo, chiến lược chuỗi thời gian và chiến lược đa tài sản để xác định các nguồn Alpha ổn định, có thể giải thích và mở rộng.
• Thực hiện khai thác và kỹ thuật yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn: yếu tố giá-khối lượng, yếu tố xu hướng/động lượng, yếu tố biến động, yếu tố thanh khoản, yếu tố cơ bản, yếu tố sự kiện, yếu tố tâm lý và yếu tố dữ liệu thay thế.
• Thiết lập khung nghiên cứu yếu tố toàn diện, bao gồm xây dựng yếu tố, xác thực IC/IR, kiểm tra phân tầng, kiểm tra ổn định, giảm tương quan, trung hòa và xây dựng danh mục đa yếu tố.
• Quản lý vòng đời đầy đủ của chiến lược từ ý tưởng, nghiên cứu dữ liệu, xây dựng yếu tố, kiểm tra ngược, xây dựng danh mục, triển khai thực tế, giám sát đến tối ưu hóa/ngừng hoạt động.
• Phát triển hệ thống giám sát và phân bổ chiến lược để theo dõi các chỉ số hiệu suất như lợi nhuận, sụt giảm, suy giảm Alpha, rủi ro, hiệu suất yếu tố, chi phí giao dịch, trượt giá và thay đổi chế độ thị trường.
• Chẩn đoán và giải quyết các bất thường hiệu suất, phân biệt giữa sụt giảm bình thường, thay đổi chế độ thị trường, suy giảm yếu tố, vấn đề thực thi, dữ liệu hoặc lỗi mô hình, và thực hiện biện pháp khắc phục.
• Tham gia xây dựng danh mục đa chiến lược và phân bổ vốn, bao gồm ngân sách rủi ro, quản lý đòn bẩy, kiểm soát tương quan, đánh giá năng lực và quy mô vị thế động.
• Tối ưu hóa thực thi giao dịch, tỷ lệ lấp đầy, trượt giá và tác động thị trường để nâng cao hiệu quả chuyển đổi từ lợi nhuận kiểm tra ngược sang hiệu suất giao dịch thực tế.
• Thiết lập quy trình quản lý rủi ro cho điều kiện thị trường cực đoan, bao gồm cơ chế dừng lỗ, giảm vị thế, cắt giảm đòn bẩy, tạm dừng giao dịch, hạ cấp chiến lược, ngắt mạch và can thiệp thủ công.
• Hợp tác với nhà phát triển định lượng, hệ thống giao dịch và nhóm dữ liệu để đảm bảo triển khai kỹ thuật nghiên cứu chiến lược, giao dịch thực tế, kiểm soát rủi ro và khung giám sát.

Yêu cầu Công việc

• Bằng cử nhân trở lên về Toán học, Thống kê, Kỹ thuật Tài chính, Khoa học Máy tính, Vật lý hoặc các lĩnh vực liên quan được ưu tiên.
• 1-3 năm kinh nghiệm nghiên cứu chiến lược định lượng, tiếp xúc với chứng khoán, tương lai, CTA, quỹ phòng hộ, giao dịch tự doanh hoặc lĩnh vực tương tự.
• Kinh nghiệm giao dịch thực tế đã được chứng minh với khả năng trình bày chi tiết chiến lược bao gồm quy mô vốn, thời gian thực hiện, lợi nhuận, sụt giảm tối đa, tỷ lệ Sharpe, tần suất giao dịch và năng lực.
• Kinh nghiệm quản lý hoặc đóng góp vào danh mục thực tế vượt quá 2 triệu USD tương đương (200万U+) là một lợi thế.
• Chuyên môn sâu về ít nhất một lĩnh vực chiến lược đã thành lập như CTA/theo xu hướng, đa yếu tố chứng khoán, chênh lệch thống kê, chiến lược chéo, chiến lược chuỗi thời gian, hàng hóa/chỉ số chứng khoán tương lai hoặc chênh lệch đa tài sản.
• Hiểu biết sâu sắc về khung CTA bao gồm xu hướng, động lượng, carry, biến động, động lực chéo và hiệu suất phụ thuộc chế độ.
• Khả năng nghiên cứu yếu tố mạnh mẽ bao gồm thiết kế logic, xử lý dữ liệu, xác thực, kiểm tra ổn định và tích hợp danh mục.
• Khả năng giải thích rõ ràng thuộc tính chiến lược: động lực lợi nhuận, logic Alpha, điều kiện thị trường áp dụng, chế độ thất bại, đặc điểm sụt giảm, giới hạn năng lực và ranh giới rủi ro.
• Thành thạo đánh giá năng lực, phân tích chi phí giao dịch, kiểm soát trượt giá, quản lý vị thế, ngân sách rủi ro và phân bổ vốn đa chiến lược.
• Kỹ năng chẩn đoán mạnh mẽ để xác định, khắc phục sự cố và sửa chữa các chiến lược hoạt động kém thông qua xác thực nghiêm ngặt và phân tích hậu kỳ.
• Quen thuộc với các cạm bẫy nghiên cứu định lượng bao gồm thiên vị nhìn trước, thiên vị sống sót, quá khớp, rà soát dữ liệu và khai thác tham số.
• Kinh nghiệm với phương pháp xác thực như kiểm tra ngoài mẫu, phân tích tiến triển và kiểm tra độ bền.
• Kỹ năng Python nâng cao với các thư viện bao gồm NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn và Statsmodels.
• Tư duy phân tích xuất sắc, kỹ năng phân tách vấn đề, khả năng nghiên cứu độc lập và tư duy hướng đến kết quả.

Phúc lợi

• Làm việc từ xa
• Ngày nghỉ cuối tuần đơn (tuần làm việc 6 ngày)
• Thù lao bằng USDT