본 직무는 영구계약 및 선물 상품에 대한 강력한 리스크 관리 프레임워크를 수립하고 유지하는 데 중점을 둡니다. 실시간 모니터링, 데이터 분석 및 규정 준수 팀과의 협력을 통해 시장 안정성과 규제 준수를 보장하는 역할을 수행합니다.

리스크 관리 시스템 구축
- 영구계약 및 선물 상품에 대한 리스크 파라미터 개발(레버리지 비율, 증거금 비율, 강제 청산 규칙)
- 그레이디언트 증거금 및 자동 감액 메커니즘 설계
- 시장 리스크 지표 모니터링 시스템 구축(유동성 리스크, 이상 변동성, 포지션 집중도)
- 정기적인 스트레스 테스트 수행 및 리스크 컨트롤 모델 최적화
실시간 리스크 모니터링 및 개입
- 계약 시장 이상 현상에 대한 7x24시간 모니터링(삽입된 시장 동향, 고래 계좌 움직임)
- 임계값 도달 시 서킷 브레이커 메커니즘 또는 강제 포지션 감액 발동
- 매매 상황 모니터링 및 롱-숏, 단기, 커뮤니티 시나리오에서의 이상 거래 처리
- 온체인 데이터 및 거래소 포지션 분석을 통한 잠재적 시장 조작 식별
리스크 컨트롤 데이터 분석 및 모델링
- VaR(Value at Risk) 모델 및 백테스팅 시스템 구축
- 극단적인 시장 조건에서의 최대 잠재적 손실 평가
- 청산 가격 계산 로직 및 청산 배분 메커니즘 최적화
규정 준수 및 보안 협업
- 파생상품 비즈니스에 대한 KYC/AML 전략 수립을 위해 규정 준수 팀과 협력
- 지역 규정 준수 확인(포지션 한도, 적격 투자자 기준)
- 플랫폼 자금 풀 리스크 방지를 위한 이상 자금 요율 모니터링 계획 설계

리스크 컨트롤 전문가 at New Job

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